↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0002854 TAO

THE = 0.0674 USDT

TAO = 236.2 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

THE / TAO отношение и спред

1 THE = 0.0002854 TAO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.800, корреляция ног 0.31.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.45. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.800

Z-score спреда 0.45

Корреляция 0.31

Полураспад 77.4 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000285351

Изменение за 1д-5.07%

Изменение за 7д0.35%

Изменение за 30д-3.49%

Максимум периода0.00204833

Минимум периода0.000247076

Hedge ratio β0.800

Z-score спреда0.45

Корреляция0.31

Полураспад77 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.31. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 0.45 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 77 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 2% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько TAO в одном THE?

1 THE стоит 0.000285351 TAO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит THE/TAO?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.000247076 (14.06.2026) и 0.00204833 (15.03.2026).

Коррелируют ли THE и TAO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей THE и TAO равна 0.31 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда THE/TAO?

Z-score равен 0.45 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли THE/TAO для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.31, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.