↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.53E-5 XAUT

THE = 0.0665 USDT

XAUT = 4335.33 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

THE / XAUT отношение и спред

1 THE = 1.53E-5 XAUT. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 4.159, корреляция ног 0.28.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.02. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 4.159

Z-score спреда 0.02

Корреляция 0.28

Полураспад 4.0 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000015339086067266

Изменение за 1д-6.39%

Изменение за 7д-12.25%

Изменение за 30д10.62%

Максимум периода0.000028488888888889

Минимум периода0.000012272478237049

Hedge ratio β4.159

Z-score спреда0.02

Корреляция0.28

Полураспад4 дн.

по 172 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.28. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 0.02 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 4 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 19% пути от минимума к максимуму последних 172 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько XAUT в одном THE?

1 THE стоит 0.000015339086067266 XAUT по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит THE/XAUT?

За последние 172 дневным свечам отношение держалось между 0.000012272478237049 (30.07.2026) и 0.000028488888888889 (26.03.2026).

Коррелируют ли THE и XAUT?

Корреляция дневных логарифмических доходностей THE и XAUT равна 0.28 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда THE/XAUT?

Z-score равен 0.02 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли THE/XAUT для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.28, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.