↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0496945 XRP

THE = 0.0675 USDT

XRP = 1.3583 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

THE / XRP отношение и спред

1 THE = 0.0496945 XRP. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.673, корреляция ног 0.37.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.84. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.673

Z-score спреда -0.84

Корреляция 0.37

Полураспад 47.0 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0496945

Изменение за 1д-4.19%

Изменение за 7д-8.01%

Изменение за 30д-16.97%

Максимум периода0.410813

Минимум периода0.0444144

Hedge ratio β1.673

Z-score спреда-0.84

Корреляция0.37

Полураспад47 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.37. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -0.84 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 47 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 1% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько XRP в одном THE?

1 THE стоит 0.0496945 XRP по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит THE/XRP?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.0444144 (22.08.2026) и 0.410813 (15.03.2026).

Коррелируют ли THE и XRP?

Корреляция дневных логарифмических доходностей THE и XRP равна 0.37 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда THE/XRP?

Z-score равен -0.84 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли THE/XRP для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.37, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.