↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.1695896 INJ

U = 0.9999 USDT

INJ = 5.896 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

U / INJ отношение и спред

1 U = 0.1695896 INJ. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.000, корреляция ног -0.17.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.25. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.000

Z-score спреда -1.25

Корреляция -0.17

Полураспад 7.5 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.16959

Изменение за 1д4.93%

Изменение за 7д-8.41%

Изменение за 30д-21.74%

Максимум периода0.353678

Минимум периода0.136388

Hedge ratio β0.000

Z-score спреда-1.25

Корреляция-0.17

Полураспад8 дн.

по 244 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего -0.17. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -1.25 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 8 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 15% пути от минимума к максимуму последних 244 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько INJ в одном U?

1 U стоит 0.16959 INJ по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит U/INJ?

За последние 244 дневным свечам отношение держалось между 0.136388 (02.06.2026) и 0.353678 (05.04.2026).

Коррелируют ли U и INJ?

Корреляция дневных логарифмических доходностей U и INJ равна -0.17 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда U/INJ?

Z-score равен -1.25 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли U/INJ для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего -0.17, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.