↔

Пробел меняет ноги пары местами.

46.21 ARB

UNI = 6.15 USDT

ARB = 0.13 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

UNI / ARB отношение и спред

1 UNI = 46.21 ARB. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.555, корреляция ног 0.67.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.55. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.555

Z-score спреда 1.55

Корреляция 0.67

Полураспад 30.1 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение46.2134

Изменение за 1д3.06%

Изменение за 7д27.59%

Изменение за 30д-0.63%

Максимум периода60.3516

Минимум периода18.126

Hedge ratio β0.555

Z-score спреда1.55

Корреляция0.67

Полураспад30 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.67 при hedge ratio 0.55. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.55 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 30 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 67% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ARB в одном UNI?

1 UNI стоит 46.2134 ARB по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит UNI/ARB?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 18.126 (04.10.2025) и 60.3516 (30.08.2026).

Коррелируют ли UNI и ARB?

Корреляция дневных логарифмических доходностей UNI и ARB равна 0.67 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда UNI/ARB?

Z-score равен 1.55 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли UNI/ARB для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.67, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 30 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.