↔

Пробел меняет ноги пары местами.

45.57 ARK

UNI = 6.15 USDT

ARK = 0.13 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

UNI / ARK отношение и спред

1 UNI = 45.57 ARK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.503, корреляция ног 0.54.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.35. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.503

Z-score спреда 1.35

Корреляция 0.54

Полураспад 51.9 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение45.5671

Изменение за 1д46.27%

Изменение за 7д-26.31%

Изменение за 30д25.12%

Максимум периода63.1477

Минимум периода10.3361

Hedge ratio β0.503

Z-score спреда1.35

Корреляция0.54

Полураспад52 дн.

по 351 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.54 при hedge ratio 0.50. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.35 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 52 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 67% пути от минимума к максимуму последних 351 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ARK в одном UNI?

1 UNI стоит 45.5671 ARK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит UNI/ARK?

За последние 351 дневным свечам отношение держалось между 10.3361 (01.02.2026) и 63.1477 (06.09.2026).

Коррелируют ли UNI и ARK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей UNI и ARK равна 0.54 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда UNI/ARK?

Z-score равен 1.35 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли UNI/ARK для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.54, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 52 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.