↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.1143745 LTC

UNI = 6.254 USDT

LTC = 54.68 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

UNI / LTC отношение и спред

1 UNI = 0.1143745 LTC. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.927, корреляция ног 0.64.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.81. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.927

Z-score спреда 1.81

Корреляция 0.64

Полураспад 40.4 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.114375

Изменение за 1д-5.47%

Изменение за 7д-15.67%

Изменение за 30д45.61%

Максимум периода0.135635

Минимум периода0.0564842

Hedge ratio β0.927

Z-score спреда1.81

Корреляция0.64

Полураспад40 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.64 при hedge ratio 0.93. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.81 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 40 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 73% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько LTC в одном UNI?

1 UNI стоит 0.114375 LTC по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит UNI/LTC?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.0564842 (06.06.2026) и 0.135635 (06.09.2026).

Коррелируют ли UNI и LTC?

Корреляция дневных логарифмических доходностей UNI и LTC равна 0.64 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда UNI/LTC?

Z-score равен 1.81 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли UNI/LTC для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.64, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 40 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.