↔

Пробел меняет ноги пары местами.

7805.24 VTHO

UNI = 6.25 USDT

VTHO = 0 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

UNI / VTHO отношение и спред

1 UNI = 7805.24 VTHO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.550, корреляция ног 0.50.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.13. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.550

Z-score спреда 0.13

Корреляция 0.50

Полураспад 29.5 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение7805.24

Изменение за 1д-4.29%

Изменение за 7д-55.46%

Изменение за 30д-28.36%

Максимум периода17524.6

Минимум периода4149.47

Hedge ratio β0.550

Z-score спреда0.13

Корреляция0.50

Полураспад30 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.50 при hedge ratio 0.55. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.13 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 30 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 27% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько VTHO в одном UNI?

1 UNI стоит 7805.24 VTHO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит UNI/VTHO?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 4149.47 (12.02.2026) и 17524.6 (06.09.2026).

Коррелируют ли UNI и VTHO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей UNI и VTHO равна 0.50 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда UNI/VTHO?

Z-score равен 0.13 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли UNI/VTHO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.50, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 30 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.