↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0039087 ADA

VTHO = 0.000813 USDT

ADA = 0.208 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

VTHO / ADA отношение и спред

1 VTHO = 0.0039087 ADA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.939, корреляция ног 0.64.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 4.36. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.939

Z-score спреда 4.36

Корреляция 0.64

Полураспад 134.5 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 134 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00390865

Изменение за 1д1.82%

Изменение за 7д104.86%

Изменение за 30д121.49%

Максимум периода0.00390865

Минимум периода0.00154025

Hedge ratio β0.939

Z-score спреда4.36

Корреляция0.64

Полураспад134 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.64 при hedge ratio 0.94. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 4.36 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна VTHO дорог относительно ADA.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 134 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 100% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ADA в одном VTHO?

1 VTHO стоит 0.00390865 ADA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит VTHO/ADA?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.00154025 (22.08.2026) и 0.00390865 (13.09.2026).

Коррелируют ли VTHO и ADA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей VTHO и ADA равна 0.64 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда VTHO/ADA?

Z-score равен 4.36 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли VTHO/ADA для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.64, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 134 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.