↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0001074 AVAX

VTHO = 0.000786 USDT

AVAX = 7.32 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

VTHO / AVAX отношение и спред

1 VTHO = 0.0001074 AVAX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.078, корреляция ног 0.63.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 5.71. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.078

Z-score спреда 5.71

Корреляция 0.63

Полураспад 49.9 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 50 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000107377

Изменение за 1д-0.05%

Изменение за 7д99.57%

Изменение за 30д115.25%

Максимум периода0.000107434

Минимум периода0.00004740439144976

Hedge ratio β1.078

Z-score спреда5.71

Корреляция0.63

Полураспад50 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.63 при hedge ratio 1.08. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 5.71 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна VTHO дорог относительно AVAX.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 50 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 100% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AVAX в одном VTHO?

1 VTHO стоит 0.000107377 AVAX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит VTHO/AVAX?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.00004740439144976 (15.08.2026) и 0.000107434 (12.09.2026).

Коррелируют ли VTHO и AVAX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей VTHO и AVAX равна 0.63 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда VTHO/AVAX?

Z-score равен 5.71 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли VTHO/AVAX для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.63, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 50 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.