↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.1E-6 BNB

VTHO = 0.00079 USDT

BNB = 716.92 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

VTHO / BNB отношение и спред

1 VTHO = 1.1E-6 BNB. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.726, корреляция ног 0.60.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.63. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.726

Z-score спреда 3.63

Корреляция 0.60

Полураспад 28.0 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 28 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000001101936059811

Изменение за 1д1.28%

Изменение за 7д98.45%

Изменение за 30д108.45%

Максимум периода0.000001595251881876

Минимум периода0.000000521452145215

Hedge ratio β1.726

Z-score спреда3.63

Корреляция0.60

Полураспад28 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.60 при hedge ratio 1.73. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 3.63 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна VTHO дорог относительно BNB.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 28 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 54% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько BNB в одном VTHO?

1 VTHO стоит 0.000001101936059811 BNB по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит VTHO/BNB?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.000000521452145215 (18.08.2026) и 0.000001595251881876 (01.10.2025).

Коррелируют ли VTHO и BNB?

Корреляция дневных логарифмических доходностей VTHO и BNB равна 0.60 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда VTHO/BNB?

Z-score равен 3.63 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли VTHO/BNB для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.60, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 28 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.