↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0057687 ENA

VTHO = 0.000788 USDT

ENA = 0.1366 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

VTHO / ENA отношение и спред

1 VTHO = 0.0057687 ENA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.680, корреляция ног 0.53.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.35. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.680

Z-score спреда 3.35

Корреляция 0.53

Полураспад 36.0 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 36 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00576867

Изменение за 1д3.12%

Изменение за 7д155.20%

Изменение за 30д53.65%

Максимум периода0.00773438

Минимум периода0.00204905

Hedge ratio β0.680

Z-score спреда3.35

Корреляция0.53

Полураспад36 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.53 при hedge ratio 0.68. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 3.35 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна VTHO дорог относительно ENA.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 36 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 65% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ENA в одном VTHO?

1 VTHO стоит 0.00576867 ENA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит VTHO/ENA?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.00204905 (23.08.2026) и 0.00773438 (30.05.2026).

Коррелируют ли VTHO и ENA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей VTHO и ENA равна 0.53 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда VTHO/ENA?

Z-score равен 3.35 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли VTHO/ENA для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.53, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 36 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.