↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0008409 FIL

VTHO = 0.000793 USDT

FIL = 0.943 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

VTHO / FIL отношение и спред

1 VTHO = 0.0008409 FIL. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.173, корреляция ног 0.56.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 5.32. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.173

Z-score спреда 5.32

Корреляция 0.56

Полураспад 10.4 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 10 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000840933

Изменение за 1д-14.73%

Изменение за 7д65.61%

Изменение за 30д76.96%

Максимум периода0.000986157

Минимум периода0.000319406

Hedge ratio β1.173

Z-score спреда5.32

Корреляция0.56

Полураспад10 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.56 при hedge ratio 1.17. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 5.32 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна VTHO дорог относительно FIL.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 10 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 78% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько FIL в одном VTHO?

1 VTHO стоит 0.000840933 FIL по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит VTHO/FIL?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.000319406 (07.11.2025) и 0.000986157 (12.09.2026).

Коррелируют ли VTHO и FIL?

Корреляция дневных логарифмических доходностей VTHO и FIL равна 0.56 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда VTHO/FIL?

Z-score равен 5.32 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли VTHO/FIL для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.56, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 10 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.