↔

Пробел меняет ноги пары местами.

2.0E-7 XAUT

VTHO = 0.00079 USDT

XAUT = 4337.52 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

VTHO / XAUT отношение и спред

1 VTHO = 2.0E-7 XAUT. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 2.981, корреляция ног 0.20.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 4.07. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 2.981

Z-score спреда 4.07

Корреляция 0.20

Полураспад 81.5 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 81 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000000182131725041

Изменение за 1д-1.55%

Изменение за 7д88.85%

Изменение за 30д146.06%

Максимум периода0.000000185001758091

Минимум периода0.00000007156526367

Hedge ratio β2.981

Z-score спреда4.07

Корреляция0.20

Полураспад81 дн.

по 172 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.20. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 4.07 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна VTHO дорог относительно XAUT.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 81 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 97% пути от минимума к максимуму последних 172 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько XAUT в одном VTHO?

1 VTHO стоит 0.000000182131725041 XAUT по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит VTHO/XAUT?

За последние 172 дневным свечам отношение держалось между 0.00000007156526367 (18.08.2026) и 0.000000185001758091 (12.09.2026).

Коррелируют ли VTHO и XAUT?

Корреляция дневных логарифмических доходностей VTHO и XAUT равна 0.20 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда VTHO/XAUT?

Z-score равен 4.07 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли VTHO/XAUT для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.20, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.