↔

Пробел меняет ноги пары местами.

7.0E-7 ZEC

VTHO = 0.000815 USDT

ZEC = 1106.17 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

VTHO / ZEC отношение и спред

1 VTHO = 7.0E-7 ZEC. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.387, корреляция ног 0.21.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 4.20. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β -0.387

Z-score спреда 4.20

Корреляция 0.21

Полураспад 93.4 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00000073677644485

Изменение за 1д6.71%

Изменение за 7д116.89%

Изменение за 30д12.68%

Максимум периода0.000022240392477514

Минимум периода0.000000339703097901

Hedge ratio β-0.387

Z-score спреда4.20

Корреляция0.21

Полураспад93 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно VTHO и ZEC двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред сейчас на 4.20 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна VTHO дорог относительно ZEC.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 93 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 2% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ZEC в одном VTHO?

1 VTHO стоит 0.00000073677644485 ZEC по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит VTHO/ZEC?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.000000339703097901 (06.09.2026) и 0.000022240392477514 (29.09.2025).

Коррелируют ли VTHO и ZEC?

Корреляция дневных логарифмических доходностей VTHO и ZEC равна 0.21 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда VTHO/ZEC?

Z-score равен 4.20 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли VTHO/ZEC для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.