↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.578 CVC

WLFI = 0.057 USDT

CVC = 0.036 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

WLFI / CVC отношение и спред

1 WLFI = 1.578 CVC. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.944, корреляция ног 0.38.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -6.91. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.944

Z-score спреда -6.91

Корреляция 0.38

Полураспад 42.2 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 42 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.57807

Изменение за 1д-40.63%

Изменение за 7д-40.74%

Изменение за 30д-54.16%

Максимум периода4.1065

Минимум периода1.57807

Hedge ratio β0.944

Z-score спреда-6.91

Корреляция0.38

Полураспад42 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.38. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на -6.91 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна WLFI дёшев относительно CVC.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 42 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 0% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько CVC в одном WLFI?

1 WLFI стоит 1.57807 CVC по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит WLFI/CVC?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 1.57807 (13.09.2026) и 4.1065 (03.01.2026).

Коррелируют ли WLFI и CVC?

Корреляция дневных логарифмических доходностей WLFI и CVC равна 0.38 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда WLFI/CVC?

Z-score равен -6.91 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли WLFI/CVC для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.38, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.