↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.4059754 TRX

ARB = 0.1386 USDT

TRX = 0.3414 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ARB / TRX отношение и спред

1 ARB = 0.4059754 TRX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -1.895, корреляция ног 0.37.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.01. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β -1.895

Z-score спреда 2.01

Корреляция 0.37

Полураспад 33.5 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.405975

Изменение за 1д-4.55%

Изменение за 7д-33.92%

Изменение за 30д79.02%

Максимум периода1.34063

Минимум периода0.225865

Hedge ratio β-1.895

Z-score спреда2.01

Корреляция0.37

Полураспад33 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ARB и TRX двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред сейчас на 2.01 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна ARB дорог относительно TRX.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 33 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 16% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько TRX в одном ARB?

1 ARB стоит 0.405975 TRX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ARB/TRX?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.225865 (16.08.2026) и 1.34063 (06.10.2025).

Коррелируют ли ARB и TRX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ARB и TRX равна 0.37 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ARB/TRX?

Z-score равен 2.01 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ARB/TRX для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.