↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.2011597 SUI

ARK = 0.1457 USDT

SUI = 0.7243 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ARK / SUI отношение и спред

1 ARK = 0.2011597 SUI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.929, корреляция ног 0.68.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 5.63. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.929

Z-score спреда 5.63

Корреляция 0.68

Полураспад 33.8 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 34 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.20116

Изменение за 1д9.80%

Изменение за 7д39.08%

Изменение за 30д53.89%

Максимум периода0.334162

Минимум периода0.120545

Hedge ratio β0.929

Z-score спреда5.63

Корреляция0.68

Полураспад34 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.68 при hedge ratio 0.93. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 5.63 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна ARK дорог относительно SUI.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 34 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 38% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько SUI в одном ARK?

1 ARK стоит 0.20116 SUI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ARK/SUI?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.120545 (22.08.2026) и 0.334162 (01.02.2026).

Коррелируют ли ARK и SUI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ARK и SUI равна 0.68 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ARK/SUI?

Z-score равен 5.63 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ARK/SUI для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.68, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 34 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.