↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.306854 NEAR

SUI = 0.7208 USDT

NEAR = 2.349 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

SUI / NEAR отношение и спред

1 SUI = 0.306854 NEAR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.612, корреляция ног 0.67.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.53. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.612

Z-score спреда -2.53

Корреляция 0.67

Полураспад 137.0 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 137 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.306854

Изменение за 1д1.72%

Изменение за 7д-6.44%

Изменение за 30д-27.02%

Максимум периода1.22906

Минимум периода0.273405

Hedge ratio β0.612

Z-score спреда-2.53

Корреляция0.67

Полураспад137 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.67 при hedge ratio 0.61. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -2.53 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна SUI дёшев относительно NEAR.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 137 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 4% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько NEAR в одном SUI?

1 SUI стоит 0.306854 NEAR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит SUI/NEAR?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.273405 (03.06.2026) и 1.22906 (01.10.2025).

Коррелируют ли SUI и NEAR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей SUI и NEAR равна 0.67 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда SUI/NEAR?

Z-score равен -2.53 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли SUI/NEAR для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.67, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 137 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.