↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.1735472 WLD

THE = 0.066 USDT

WLD = 0.3803 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

THE / WLD отношение и спред

1 THE = 0.1735472 WLD. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.823, корреляция ног 0.40.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.78. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.823

Z-score спреда 0.78

Корреляция 0.40

Полураспад 103.7 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.173547

Изменение за 1д0.28%

Изменение за 7д-4.73%

Изменение за 30д-0.70%

Максимум периода1.64068

Минимум периода0.0968322

Hedge ratio β0.823

Z-score спреда0.78

Корреляция0.40

Полураспад104 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.40 при hedge ratio 0.82. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.78 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 104 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 5% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько WLD в одном THE?

1 THE стоит 0.173547 WLD по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит THE/WLD?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.0968322 (17.06.2026) и 1.64068 (15.03.2026).

Коррелируют ли THE и WLD?

Корреляция дневных логарифмических доходностей THE и WLD равна 0.40 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда THE/WLD?

Z-score равен 0.78 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли THE/WLD для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.40, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 104 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.