↔

Пробел меняет ноги пары местами.

2.449 ARK

TRX = 0.339 USDT

ARK = 0.138 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

TRX / ARK отношение и спред

1 TRX = 2.449 ARK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.086, корреляция ног 0.44.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.18. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β -0.086

Z-score спреда 3.18

Корреляция 0.44

Полураспад 24.1 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение2.44902

Изменение за 1д-4.73%

Изменение за 7д-13.71%

Изменение за 30д-33.93%

Максимум периода3.83086

Минимум периода0.675791

Hedge ratio β-0.086

Z-score спреда3.18

Корреляция0.44

Полураспад24 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно TRX и ARK двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред сейчас на 3.18 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна TRX дорог относительно ARK.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 24 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 56% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ARK в одном TRX?

1 TRX стоит 2.44902 ARK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит TRX/ARK?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.675791 (11.11.2025) и 3.83086 (18.08.2026).

Коррелируют ли TRX и ARK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей TRX и ARK равна 0.44 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда TRX/ARK?

Z-score равен 3.18 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли TRX/ARK для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.