↔

Пробел меняет ноги пары местами.

426.22 VTHO

TRX = 0.34 USDT

VTHO = 0 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

TRX / VTHO отношение и спред

1 TRX = 426.22 VTHO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.078, корреляция ног 0.41.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.60. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β -0.078

Z-score спреда 3.60

Корреляция 0.41

Полураспад 26.7 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение426.217

Изменение за 1д-0.32%

Изменение за 7д-45.88%

Изменение за 30д-58.74%

Максимум периода1060.76

Минимум периода202.844

Hedge ratio β-0.078

Z-score спреда3.60

Корреляция0.41

Полураспад27 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно TRX и VTHO двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред сейчас на 3.60 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна TRX дорог относительно VTHO.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 27 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 26% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько VTHO в одном TRX?

1 TRX стоит 426.217 VTHO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит TRX/VTHO?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 202.844 (04.10.2025) и 1060.76 (18.08.2026).

Коррелируют ли TRX и VTHO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей TRX и VTHO равна 0.41 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда TRX/VTHO?

Z-score равен 3.60 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли TRX/VTHO для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.