↔

Пробел меняет ноги пары местами.

2.929 TRX

U = 1 USDT

TRX = 0.341 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

U / TRX отношение и спред

1 U = 2.929 TRX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.001, корреляция ног -0.03.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.16. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.001

Z-score спреда -1.16

Корреляция -0.03

Полураспад 8.3 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение2.92939

Изменение за 1д0.85%

Изменение за 7д-1.44%

Изменение за 30д-2.02%

Максимум периода3.65476

Минимум периода2.65245

Hedge ratio β0.001

Z-score спреда-1.16

Корреляция-0.03

Полураспад8 дн.

по 244 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего -0.03. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -1.16 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 8 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 28% пути от минимума к максимуму последних 244 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько TRX в одном U?

1 U стоит 2.92939 TRX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит U/TRX?

За последние 244 дневным свечам отношение держалось между 2.65245 (26.05.2026) и 3.65476 (06.02.2026).

Коррелируют ли U и TRX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей U и TRX равна -0.03 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда U/TRX?

Z-score равен -1.16 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли U/TRX для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего -0.03, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.