↔

Пробел меняет ноги пары местами.

16.06 WLD

UNI = 6.27 USDT

WLD = 0.39 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

UNI / WLD отношение и спред

1 UNI = 16.06 WLD. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.551, корреляция ног 0.54.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.64. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.551

Z-score спреда 1.64

Корреляция 0.54

Полураспад 46.8 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение16.0605

Изменение за 1д0.79%

Изменение за 7д-8.81%

Изменение за 30д58.01%

Максимум периода17.7634

Минимум периода4.47364

Hedge ratio β0.551

Z-score спреда1.64

Корреляция0.54

Полураспад47 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.54 при hedge ratio 0.55. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.64 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 47 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 87% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько WLD в одном UNI?

1 UNI стоит 16.0605 WLD по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит UNI/WLD?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 4.47364 (04.06.2026) и 17.7634 (05.09.2026).

Коррелируют ли UNI и WLD?

Корреляция дневных логарифмических доходностей UNI и WLD равна 0.54 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда UNI/WLD?

Z-score равен 1.64 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли UNI/WLD для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.54, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 47 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.