↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0011387 SUI

VTHO = 0.000799 USDT

SUI = 0.7017 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

VTHO / SUI отношение и спред

1 VTHO = 0.0011387 SUI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.935, корреляция ног 0.63.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 5.90. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.935

Z-score спреда 5.90

Корреляция 0.63

Полураспад нет

Спред не возвращается к среднему — торговать пару на возврате нельзя.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00113866

Изменение за 1д3.38%

Изменение за 7д118.48%

Изменение за 30д142.77%

Максимум периода0.00113866

Минимум периода0.000417191

Hedge ratio β0.935

Z-score спреда5.90

Корреляция0.63

Полураспад—

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.63 при hedge ratio 0.94. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 5.90 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна VTHO дорог относительно SUI.

За выборку спред не показал возврата к среднему: оценки длиннее доступной истории отбрасываются, а не показываются. Торговать эту пару на возврате здесь статистически не на чем.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 100% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько SUI в одном VTHO?

1 VTHO стоит 0.00113866 SUI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит VTHO/SUI?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.000417191 (22.08.2026) и 0.00113866 (13.09.2026).

Коррелируют ли VTHO и SUI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей VTHO и SUI равна 0.63 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда VTHO/SUI?

Z-score равен 5.90 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли VTHO/SUI для парной сделки?

Не на гипотезе возврата. За доступную историю спред к среднему не возвращался, то есть возвращаться некуда.