↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0023337 TRX

VTHO = 0.000793 USDT

TRX = 0.3398 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

VTHO / TRX отношение и спред

1 VTHO = 0.0023337 TRX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -2.442, корреляция ног 0.41.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 5.08. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β -2.442

Z-score спреда 5.08

Корреляция 0.41

Полураспад 29.6 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00233373

Изменение за 1д-0.22%

Изменение за 7д83.80%

Изменение за 30д141.08%

Максимум периода0.00492991

Минимум периода0.000942721

Hedge ratio β-2.442

Z-score спреда5.08

Корреляция0.41

Полураспад30 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно VTHO и TRX двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред сейчас на 5.08 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна VTHO дорог относительно TRX.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 30 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 35% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько TRX в одном VTHO?

1 VTHO стоит 0.00233373 TRX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит VTHO/TRX?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.000942721 (18.08.2026) и 0.00492991 (04.10.2025).

Коррелируют ли VTHO и TRX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей VTHO и TRX равна 0.41 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда VTHO/TRX?

Z-score равен 5.08 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли VTHO/TRX для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.