↔

Пробел меняет ноги пары местами.

11.26 CVC

WLD = 0.38 USDT

CVC = 0.03 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

WLD / CVC отношение и спред

1 WLD = 11.26 CVC. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.702, корреляция ног 0.35.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -3.21. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.702

Z-score спреда -3.21

Корреляция 0.35

Полураспад 28.1 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 28 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение11.2622

Изменение за 1д-36.86%

Изменение за 7д-42.67%

Изменение за 30д-43.67%

Максимум периода30.4764

Минимум периода7.27246

Hedge ratio β0.702

Z-score спреда-3.21

Корреляция0.35

Полураспад28 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.35. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на -3.21 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна WLD дёшев относительно CVC.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 28 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 17% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько CVC в одном WLD?

1 WLD стоит 11.2622 CVC по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит WLD/CVC?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 7.27246 (16.05.2026) и 30.4764 (17.06.2026).

Коррелируют ли WLD и CVC?

Корреляция дневных логарифмических доходностей WLD и CVC равна 0.35 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда WLD/CVC?

Z-score равен -3.21 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли WLD/CVC для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.35, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.