↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0638061 INJ

WLD = 0.3896 USDT

INJ = 6.106 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

WLD / INJ отношение и спред

1 WLD = 0.0638061 INJ. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.939, корреляция ног 0.64.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.99. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.939

Z-score спреда -0.99

Корреляция 0.64

Полураспад 35.3 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0638061

Изменение за 1д-4.20%

Изменение за 7д-18.94%

Изменение за 30д-15.16%

Максимум периода0.143904

Минимум периода0.046004

Hedge ratio β0.939

Z-score спреда-0.99

Корреляция0.64

Полураспад35 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.64 при hedge ratio 0.94. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.99 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 35 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 18% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько INJ в одном WLD?

1 WLD стоит 0.0638061 INJ по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит WLD/INJ?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.046004 (19.05.2026) и 0.143904 (28.01.2026).

Коррелируют ли WLD и INJ?

Корреляция дневных логарифмических доходностей WLD и INJ равна 0.64 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда WLD/INJ?

Z-score равен -0.99 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли WLD/INJ для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.64, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 35 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.