↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.007094 LTC

WLD = 0.3901 USDT

LTC = 54.99 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

WLD / LTC отношение и спред

1 WLD = 0.007094 LTC. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.078, корреляция ног 0.61.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.74. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.078

Z-score спреда -0.74

Корреляция 0.61

Полураспад 29.3 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00709402

Изменение за 1д-6.57%

Изменение за 7д-7.89%

Изменение за 30д-8.20%

Максимум периода0.0157221

Минимум периода0.00429215

Hedge ratio β1.078

Z-score спреда-0.74

Корреляция0.61

Полураспад29 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.61 при hedge ratio 1.08. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.74 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 29 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 25% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько LTC в одном WLD?

1 WLD стоит 0.00709402 LTC по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит WLD/LTC?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.00429215 (16.05.2026) и 0.0157221 (17.06.2026).

Коррелируют ли WLD и LTC?

Корреляция дневных логарифмических доходностей WLD и LTC равна 0.61 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда WLD/LTC?

Z-score равен -0.74 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли WLD/LTC для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.61, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 29 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.