↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.1662692 NEAR

WLD = 0.3904 USDT

NEAR = 2.348 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

WLD / NEAR отношение и спред

1 WLD = 0.1662692 NEAR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.944, корреляция ног 0.61.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.33. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.944

Z-score спреда -1.33

Корреляция 0.61

Полураспад 42.9 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.166269

Изменение за 1д-2.22%

Изменение за 7д-2.25%

Изменение за 30д-21.34%

Максимум периода0.473369

Минимум периода0.119559

Hedge ratio β0.944

Z-score спреда-1.33

Корреляция0.61

Полураспад43 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.61 при hedge ratio 0.94. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.33 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 43 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 13% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько NEAR в одном WLD?

1 WLD стоит 0.166269 NEAR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит WLD/NEAR?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.119559 (29.05.2026) и 0.473369 (29.09.2025).

Коррелируют ли WLD и NEAR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей WLD и NEAR равна 0.61 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда WLD/NEAR?

Z-score равен -1.33 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли WLD/NEAR для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.61, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 43 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.