↔

Пробел меняет ноги пары местами.

478.77 VTHO

WLD = 0.39 USDT

VTHO = 0 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

WLD / VTHO отношение и спред

1 WLD = 478.77 VTHO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.675, корреляция ног 0.49.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -3.01. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.675

Z-score спреда -3.01

Корреляция 0.49

Полураспад 32.6 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 33 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение478.773

Изменение за 1д-6.45%

Изменение за 7д-51.89%

Изменение за 30д-55.33%

Максимум периода1733.57

Минимум периода419.939

Hedge ratio β0.675

Z-score спреда-3.01

Корреляция0.49

Полураспад33 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.49 при hedge ratio 0.67. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -3.01 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна WLD дёшев относительно VTHO.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 33 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 4% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько VTHO в одном WLD?

1 WLD стоит 478.773 VTHO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит WLD/VTHO?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 419.939 (14.05.2026) и 1733.57 (17.06.2026).

Коррелируют ли WLD и VTHO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей WLD и VTHO равна 0.49 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда WLD/VTHO?

Z-score равен -3.01 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли WLD/VTHO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.49, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 33 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.