↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.1912584 SUI

ARB = 0.1374 USDT

SUI = 0.7184 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ARB / SUI отношение и спред

1 ARB = 0.1912584 SUI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.059, корреляция ног 0.76.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.33. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.059

Z-score спреда 2.33

Корреляция 0.76

Полураспад 43.7 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 44 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.191258

Изменение за 1д-4.51%

Изменение за 7д-24.15%

Изменение за 30д74.07%

Максимум периода0.252166

Минимум периода0.0993991

Hedge ratio β1.059

Z-score спреда2.33

Корреляция0.76

Полураспад44 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.76. Подобранный hedge ratio 1.06: примерно 1.06 единиц экспозиции в SUI уравновешивают одну единицу ARB.

Спред сейчас на 2.33 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна ARB дорог относительно SUI.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 44 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 60% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько SUI в одном ARB?

1 ARB стоит 0.191258 SUI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ARB/SUI?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.0993991 (21.05.2026) и 0.252166 (06.09.2026).

Коррелируют ли ARB и SUI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ARB и SUI равна 0.76 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ARB/SUI?

Z-score равен 2.33 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ARB/SUI для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.76, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 44 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.