↔

Пробел меняет ноги пары местами.

17.26 ARB

NEAR = 2.3 USDT

ARB = 0.13 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

NEAR / ARB отношение и спред

1 NEAR = 17.26 ARB. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.232, корреляция ног 0.60.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.09. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.232

Z-score спреда 1.09

Корреляция 0.60

Полураспад 40.0 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение17.2564

Изменение за 1д4.26%

Изменение за 7д42.72%

Изменение за 30д-20.28%

Максимум периода31.4679

Минимум периода6.51347

Hedge ratio β0.232

Z-score спреда1.09

Корреляция0.60

Полураспад40 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.60 при hedge ratio 0.23. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.09 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 40 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 43% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ARB в одном NEAR?

1 NEAR стоит 17.2564 ARB по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит NEAR/ARB?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 6.51347 (01.10.2025) и 31.4679 (03.06.2026).

Коррелируют ли NEAR и ARB?

Корреляция дневных логарифмических доходностей NEAR и ARB равна 0.60 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда NEAR/ARB?

Z-score равен 1.09 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли NEAR/ARB для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.60, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 40 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.