↔

Пробел меняет ноги пары местами.

16.2 ARK

NEAR = 2.35 USDT

ARK = 0.15 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

NEAR / ARK отношение и спред

1 NEAR = 16.2 ARK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.092, корреляция ног 0.57.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.42. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.092

Z-score спреда 1.42

Корреляция 0.57

Полураспад 34.8 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение16.2026

Изменение за 1д-10.46%

Изменение за 7д-23.14%

Изменение за 30д-10.95%

Максимум периода23.2368

Минимум периода3.12211

Hedge ratio β0.092

Z-score спреда1.42

Корреляция0.57

Полураспад35 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.57 при hedge ratio 0.09. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.42 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 35 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 65% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ARK в одном NEAR?

1 NEAR стоит 16.2026 ARK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит NEAR/ARK?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 3.12211 (01.02.2026) и 23.2368 (11.09.2026).

Коррелируют ли NEAR и ARK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей NEAR и ARK равна 0.57 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда NEAR/ARK?

Z-score равен 1.42 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли NEAR/ARK для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.57, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 35 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.