↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.3162803 AVAX

NEAR = 2.306 USDT

AVAX = 7.291 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

NEAR / AVAX отношение и спред

1 NEAR = 0.3162803 AVAX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.228, корреляция ног 0.67.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.65. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.228

Z-score спреда 1.65

Корреляция 0.67

Полураспад 44.9 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.31628

Изменение за 1д-2.19%

Изменение за 7д0.48%

Изменение за 30д25.03%

Максимум периода0.368729

Минимум периода0.0907878

Hedge ratio β0.228

Z-score спреда1.65

Корреляция0.67

Полураспад45 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.67 при hedge ratio 0.23. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.65 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 45 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 81% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AVAX в одном NEAR?

1 NEAR стоит 0.31628 AVAX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит NEAR/AVAX?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.0907878 (30.09.2025) и 0.368729 (03.06.2026).

Коррелируют ли NEAR и AVAX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей NEAR и AVAX равна 0.67 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда NEAR/AVAX?

Z-score равен 1.65 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли NEAR/AVAX для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.67, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 45 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.