↔

Пробел меняет ноги пары местами.

2.352 U

NEAR = 2.351 USDT

U = 1 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

NEAR / U отношение и спред

1 NEAR = 2.352 U. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 125.553, корреляция ног -0.07.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.86. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 125.553

Z-score спреда 1.86

Корреляция -0.07

Полураспад 31.2 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение2.35171

Изменение за 1д-2.96%

Изменение за 7д-5.90%

Изменение за 30д43.24%

Максимум периода3.08268

Минимум периода0.992603

Hedge ratio β125.553

Z-score спреда1.86

Корреляция-0.07

Полураспад31 дн.

по 244 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего -0.07. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 1.86 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 31 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 65% пути от минимума к максимуму последних 244 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько U в одном NEAR?

1 NEAR стоит 2.35171 U по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит NEAR/U?

За последние 244 дневным свечам отношение держалось между 0.992603 (24.02.2026) и 3.08268 (03.06.2026).

Коррелируют ли NEAR и U?

Корреляция дневных логарифмических доходностей NEAR и U равна -0.07 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда NEAR/U?

Z-score равен 1.86 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли NEAR/U для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего -0.07, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.