↔

Пробел меняет ноги пары местами.

2921.12 VTHO

NEAR = 2.3 USDT

VTHO = 0 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

NEAR / VTHO отношение и спред

1 NEAR = 2921.12 VTHO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.149, корреляция ног 0.49.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.76. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.149

Z-score спреда 0.76

Корреляция 0.49

Полураспад 35.5 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение2921.12

Изменение за 1д-2.95%

Изменение за 7д-50.07%

Изменение за 30д-42.40%

Максимум периода6582.09

Минимум периода1199.29

Hedge ratio β0.149

Z-score спреда0.76

Корреляция0.49

Полураспад36 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.49 при hedge ratio 0.15. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.76 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 36 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 32% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько VTHO в одном NEAR?

1 NEAR стоит 2921.12 VTHO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит NEAR/VTHO?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 1199.29 (12.02.2026) и 6582.09 (03.06.2026).

Коррелируют ли NEAR и VTHO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей NEAR и VTHO равна 0.49 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда NEAR/VTHO?

Z-score равен 0.76 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли NEAR/VTHO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.49, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 36 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.