↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.878 CVC

THE = 0.068 USDT

CVC = 0.036 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

THE / CVC отношение и спред

1 THE = 1.878 CVC. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.292, корреляция ног 0.35.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -5.38. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.292

Z-score спреда -5.38

Корреляция 0.35

Полураспад 52.9 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 53 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.87761

Изменение за 1д-39.17%

Изменение за 7д-47.53%

Изменение за 30д-46.27%

Максимум периода19.482

Минимум периода1.87761

Hedge ratio β1.292

Z-score спреда-5.38

Корреляция0.35

Полураспад53 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.35. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на -5.38 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна THE дёшев относительно CVC.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 53 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 0% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько CVC в одном THE?

1 THE стоит 1.87761 CVC по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит THE/CVC?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 1.87761 (13.09.2026) и 19.482 (15.03.2026).

Коррелируют ли THE и CVC?

Корреляция дневных логарифмических доходностей THE и CVC равна 0.35 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда THE/CVC?

Z-score равен -5.38 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли THE/CVC для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.35, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.