↔

Пробел меняет ноги пары местами.

14.08 REZ

THE = 0.07 USDT

REZ = 0 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

THE / REZ отношение и спред

1 THE = 14.08 REZ. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.869, корреляция ног 0.42.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.45. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.869

Z-score спреда -1.45

Корреляция 0.42

Полураспад 98.5 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение14.0833

Изменение за 1д-14.91%

Изменение за 7д-42.30%

Изменение за 30д-34.48%

Максимум периода112.276

Минимум периода14.0833

Hedge ratio β0.869

Z-score спреда-1.45

Корреляция0.42

Полураспад98 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.42 при hedge ratio 0.87. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.45 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 98 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 0% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько REZ в одном THE?

1 THE стоит 14.0833 REZ по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит THE/REZ?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 14.0833 (13.09.2026) и 112.276 (15.03.2026).

Коррелируют ли THE и REZ?

Корреляция дневных логарифмических доходностей THE и REZ равна 0.42 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда THE/REZ?

Z-score равен -1.45 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли THE/REZ для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.42, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 98 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.