↔

Пробел меняет ноги пары местами.

5.065 THE

TRX = 0.341 USDT

THE = 0.067 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

TRX / THE отношение и спред

1 TRX = 5.065 THE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.073, корреляция ног 0.27.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.58. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β -0.073

Z-score спреда 1.58

Корреляция 0.27

Полураспад 18.1 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение5.06528

Изменение за 1д4.93%

Изменение за 7д16.58%

Изменение за 30д-8.14%

Максимум периода6.54167

Минимум периода0.497009

Hedge ratio β-0.073

Z-score спреда1.58

Корреляция0.27

Полураспад18 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно TRX и THE двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на 1.58 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 18 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 76% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько THE в одном TRX?

1 TRX стоит 5.06528 THE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит TRX/THE?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.497009 (15.03.2026) и 6.54167 (30.07.2026).

Коррелируют ли TRX и THE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей TRX и THE равна 0.27 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда TRX/THE?

Z-score равен 1.58 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли TRX/THE для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.