↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.142 TRX

WLD = 0.39 USDT

TRX = 0.341 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

WLD / TRX отношение и спред

1 WLD = 1.142 TRX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -1.664, корреляция ног 0.33.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.28. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β -1.664

Z-score спреда 0.28

Корреляция 0.33

Полураспад 21.2 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.1424

Изменение за 1д-4.56%

Изменение за 7д-9.58%

Изменение за 30д10.10%

Максимум периода4.05609

Минимум периода0.676897

Hedge ratio β-1.664

Z-score спреда0.28

Корреляция0.33

Полураспад21 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно WLD и TRX двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на 0.28 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 21 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 14% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько TRX в одном WLD?

1 WLD стоит 1.1424 TRX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит WLD/TRX?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.676897 (18.05.2026) и 4.05609 (03.10.2025).

Коррелируют ли WLD и TRX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей WLD и TRX равна 0.33 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда WLD/TRX?

Z-score равен 0.28 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли WLD/TRX для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.