↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.9835949 ARK

ARB = 0.1379 USDT

ARK = 0.1402 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ARB / ARK отношение и спред

1 ARB = 0.9835949 ARK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.024, корреляция ног 0.60.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.26. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.024

Z-score спреда -0.26

Корреляция 0.60

Полураспад 27.1 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.983595

Изменение за 1д-10.04%

Изменение за 7д-43.58%

Изменение за 30д17.02%

Максимум периода1.74346

Минимум периода0.364289

Hedge ratio β1.024

Z-score спреда-0.26

Корреляция0.60

Полураспад27 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.60 при hedge ratio 1.02. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.26 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 27 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 45% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ARK в одном ARB?

1 ARB стоит 0.983595 ARK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ARB/ARK?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.364289 (01.02.2026) и 1.74346 (06.09.2026).

Коррелируют ли ARB и ARK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ARB и ARK равна 0.60 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ARB/ARK?

Z-score равен -0.26 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ARB/ARK для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.60, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 27 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.