↔

Пробел меняет ноги пары местами.

169.24 VTHO

ARB = 0.14 USDT

VTHO = 0 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ARB / VTHO отношение и спред

1 ARB = 169.24 VTHO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.059, корреляция ног 0.55.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.58. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.059

Z-score спреда -2.58

Корреляция 0.55

Полураспад 18.4 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 18 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение169.24

Изменение за 1д-6.94%

Изменение за 7д-65.02%

Изменение за 30д-27.76%

Максимум периода483.841

Минимум периода127.167

Hedge ratio β1.059

Z-score спреда-2.58

Корреляция0.55

Полураспад18 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.55 при hedge ratio 1.06. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -2.58 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна ARB дёшев относительно VTHO.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 18 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 12% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько VTHO в одном ARB?

1 ARB стоит 169.24 VTHO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ARB/VTHO?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 127.167 (22.02.2026) и 483.841 (06.09.2026).

Коррелируют ли ARB и VTHO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ARB и VTHO равна 0.55 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ARB/VTHO?

Z-score равен -2.58 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ARB/VTHO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.55, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 18 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.