↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.014 ARB

ARK = 0.135 USDT

ARB = 0.133 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ARK / ARB отношение и спред

1 ARK = 1.014 ARB. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.818, корреляция ног 0.60.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.77. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.818

Z-score спреда 0.77

Корреляция 0.60

Полураспад 33.0 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.01356

Изменение за 1д10.82%

Изменение за 7д76.71%

Изменение за 30д-14.81%

Максимум периода2.74507

Минимум периода0.573572

Hedge ratio β0.818

Z-score спреда0.77

Корреляция0.60

Полураспад33 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.60 при hedge ratio 0.82. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.77 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 33 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 20% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ARB в одном ARK?

1 ARK стоит 1.01356 ARB по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ARK/ARB?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.573572 (06.09.2026) и 2.74507 (01.02.2026).

Коррелируют ли ARK и ARB?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ARK и ARB равна 0.60 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ARK/ARB?

Z-score равен 0.77 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ARK/ARB для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.60, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 33 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.