↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.2656023 ARB

CVC = 0.0366 USDT

ARB = 0.1378 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

CVC / ARB отношение и спред

1 CVC = 0.2656023 ARB. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.780, корреляция ног 0.46.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.51. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.780

Z-score спреда 2.51

Корреляция 0.46

Полураспад 15.0 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 15 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.265602

Изменение за 1д68.33%

Изменение за 7д153.69%

Изменение за 30д16.06%

Максимум периода0.368864

Минимум периода0.104695

Hedge ratio β0.780

Z-score спреда2.51

Корреляция0.46

Полураспад15 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.46 при hedge ratio 0.78. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.51 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна CVC дорог относительно ARB.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 15 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 61% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ARB в одном CVC?

1 CVC стоит 0.265602 ARB по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит CVC/ARB?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.104695 (06.09.2026) и 0.368864 (24.03.2026).

Коррелируют ли CVC и ARB?

Корреляция дневных логарифмических доходностей CVC и ARB равна 0.46 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда CVC/ARB?

Z-score равен 2.51 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли CVC/ARB для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.46, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 15 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.