↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.4898551 ARB

THE = 0.0676 USDT

ARB = 0.138 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

THE / ARB отношение и спред

1 THE = 0.4898551 ARB. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.914, корреляция ног 0.49.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.67. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.914

Z-score спреда -1.67

Корреляция 0.49

Полураспад 119.7 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.489855

Изменение за 1д0.58%

Изменение за 7д30.75%

Изменение за 30д-38.75%

Максимум периода5.74785

Минимум периода0.374637

Hedge ratio β0.914

Z-score спреда-1.67

Корреляция0.49

Полураспад120 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.49 при hedge ratio 0.91. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.67 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 120 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 2% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ARB в одном THE?

1 THE стоит 0.489855 ARB по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит THE/ARB?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.374637 (06.09.2026) и 5.74785 (15.03.2026).

Коррелируют ли THE и ARB?

Корреляция дневных логарифмических доходностей THE и ARB равна 0.49 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда THE/ARB?

Z-score равен -1.67 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли THE/ARB для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.49, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 120 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.