↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.414421 ARB

WLFI = 0.0569 USDT

ARB = 0.1373 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

WLFI / ARB отношение и спред

1 WLFI = 0.414421 ARB. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.708, корреляция ног 0.49.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.86. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.708

Z-score спреда -1.86

Корреляция 0.49

Полураспад 90.8 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.414421

Изменение за 1д-1.19%

Изменение за 7д48.64%

Изменение за 30д-47.40%

Максимум периода1.23607

Минимум периода0.2788

Hedge ratio β0.708

Z-score спреда-1.86

Корреляция0.49

Полураспад91 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.49 при hedge ratio 0.71. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.86 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 91 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 14% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ARB в одном WLFI?

1 WLFI стоит 0.414421 ARB по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит WLFI/ARB?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.2788 (06.09.2026) и 1.23607 (20.02.2026).

Коррелируют ли WLFI и ARB?

Корреляция дневных логарифмических доходностей WLFI и ARB равна 0.49 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда WLFI/ARB?

Z-score равен -1.86 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли WLFI/ARB для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.49, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 91 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.