↔

Пробел меняет ноги пары местами.

170.29 VTHO

ARK = 0.14 USDT

VTHO = 0 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ARK / VTHO отношение и спред

1 ARK = 170.29 VTHO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.984, корреляция ног 0.68.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -3.98. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.984

Z-score спреда -3.98

Корреляция 0.68

Полураспад 13.2 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 13 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение170.293

Изменение за 1д2.38%

Изменение за 7д-38.64%

Изменение за 30д-38.90%

Максимум периода574.926

Минимум периода166.335

Hedge ratio β0.984

Z-score спреда-3.98

Корреляция0.68

Полураспад13 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.68 при hedge ratio 0.98. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -3.98 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна ARK дёшев относительно VTHO.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 13 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 1% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько VTHO в одном ARK?

1 ARK стоит 170.293 VTHO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ARK/VTHO?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 166.335 (12.09.2026) и 574.926 (01.02.2026).

Коррелируют ли ARK и VTHO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ARK и VTHO равна 0.68 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ARK/VTHO?

Z-score равен -3.98 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ARK/VTHO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.68, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 13 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.