↔

Пробел меняет ноги пары местами.

42.87 VTHO

CVC = 0.03 USDT

VTHO = 0 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

CVC / VTHO отношение и спред

1 CVC = 42.87 VTHO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.932, корреляция ног 0.64.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.18. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.932

Z-score спреда -0.18

Корреляция 0.64

Полураспад 3.5 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение42.8698

Изменение за 1д49.39%

Изменение за 7д-15.37%

Изменение за 30д-20.04%

Максимум периода73.4459

Минимум периода28.6957

Hedge ratio β0.932

Z-score спреда-0.18

Корреляция0.64

Полураспад4 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.64 при hedge ratio 0.93. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.18 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 4 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 32% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько VTHO в одном CVC?

1 CVC стоит 42.8698 VTHO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит CVC/VTHO?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 28.6957 (12.09.2026) и 73.4459 (08.01.2026).

Коррелируют ли CVC и VTHO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей CVC и VTHO равна 0.64 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда CVC/VTHO?

Z-score равен -0.18 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли CVC/VTHO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.64, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 4 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.