↔

Пробел меняет ноги пары местами.

7460.76 VTHO

INJ = 5.89 USDT

VTHO = 0 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

INJ / VTHO отношение и спред

1 INJ = 7460.76 VTHO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.411, корреляция ног 0.57.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.07. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.411

Z-score спреда -2.07

Корреляция 0.57

Полураспад 43.7 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 44 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение7460.76

Изменение за 1д-2.91%

Изменение за 7д-40.98%

Изменение за 30д-47.66%

Максимум периода15610.4

Минимум периода3750.89

Hedge ratio β0.411

Z-score спреда-2.07

Корреляция0.57

Полураспад44 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.57 при hedge ratio 0.41. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -2.07 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна INJ дёшев относительно VTHO.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 44 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 31% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько VTHO в одном INJ?

1 INJ стоит 7460.76 VTHO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит INJ/VTHO?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 3750.89 (12.02.2026) и 15610.4 (24.08.2026).

Коррелируют ли INJ и VTHO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей INJ и VTHO равна 0.57 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда INJ/VTHO?

Z-score равен -2.07 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли INJ/VTHO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.57, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 44 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.